Mathématiques financières liées à la gestion des risques

Les produits dérivés et le marché des capitaux

Politique de gestion des risques, gestion et modélisation

Applications concrètes de la gestion du risque




Théorie du portefeuille: aversion au risque

Daniel Bernouilli à démontré que les investisseurs ont une aversion au risque, ils ne prendront plus de risques qu'en échange d'un rendement plus élevé. L'équilibre risque/rendement est donc la clé de l'investissement.


Théorie du portefeuille: mathématiques

La théorie du portefeuille utilise différents outils mathématiques tels que l'ésperance, la variance ou encore les calculs de taux et de volatilité. Vous trouverez ici les outils mathématiques nécessaires à la bonne compréhension de la théorie du portefeuille


Théorie du portefeuille: allocations optimales de capital

L'allocation optimale de capital repose sur la maximisation du rendement par rapport au risque en utilisant notament des procédures de type RAROC (Risk Addicted Return On Capital)...


Théorie du portefeuille: CAPM et APT

LE CAPM, Capital Asset Pricing Model, est utilisé pour déterminer le taux théorique de rendement d'un actif au sein d'un portefeuille diversifé.
L'APT, Arbitrage Pricing Theory, est une théorie financière sur le rendement des actifs calculé à l'aide de fonctions linéaire.


Théorie du portefeuille, la structure optimale du capital

Selon la théorie du portefeuille, la structure du capital peut être optimisée pour limiter le risque. Comment mettre une place une structure de capital optimisée?




Les calculs de taux d'intérêt semblent parfois compliqués,
calcul de taux d'intérêt vous propose des explications simples et des simulateurs pour calculer les taux d'intérêt de vos crédits, et investissements.