Mathématiques financières liées à la gestion des risques

Les produits dérivés et le marché des capitaux

Politique de gestion des risques, gestion et modélisation

Applications concrètes de la gestion du risque




Lexique (beta)


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A

Arbitrage
L'arbitrage est une combinaison d'opérations financières permettant de tirer un bénéfice de l'écart de prix entre deux valeurs.

Aversion au risque
L'aversion au risque est un comportement économique qui dit qu'un investisseur préfère avoir un gain certain plutôt qu'un gain nettement supérieur mais aussi moins probable.

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B

BAFI : Base des Agents Financiers ; sert de cadre de référence à la comptabilisation et aux reportings réglementaires.

Banque Centrale
Une banque centrale est un organisme chargé de la politique monétaire,la création et la régulation de la monnaie au seins d'un pays ou d'un ensemble de pays

BCE: banque centrale européenne
La BCE, Banque centrale européenne est une des banques du SEBC,Système Européen de Banques Centrale. Son but est de définir la politique monétaire de la zone euro et de prendre les décisions concernant sa mise en oeuvre.

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C

Couverture
La couverture est un comportement financier qui a pour but de se protéger d'un risque (risque de taux, risque de contrepartie...)

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D

Daniel Bernouilli
Daniel Bernouilli est un mathématicien d'origine Suisse à qui l'on doit les fondements de la théorie de l'aversion au risque.

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E

EONIA
L'EONIA, Euro Overnight Index Average, est le taux d'intérêt des dépôts interbancaires au jour le jour. Il est calculé par la BCE, Banque Centrale Européenne.

EURIBOR
L'EURIBOR, Euro Interbank Offered Rate, est le taux d'intérêt des dépôts interbancaire sur une échéance précise (entre 1 semaine et 1 an). Il est calculé par la BCE, Banque Centrale Européenne

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F

FED
La FED, Federal Reserve System, est la banque centrale des états-unis. Son rôle est de décider de la politique monétaire du pays.

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G

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H

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I

IFM Institutions Financières Monétaires
En Europe, les Institutions Financières Monétaires sont les institutions qui créent de la monnaie. On y trouve notamment Les banques centrales, les établissements de crédits et d'autres institutions financières.

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J

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K

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L

LIBOR
Le LIBOR, London Interbank Offered Rate, est le taux de référence auquel les banques prêtent sur le marché interbancaire de Londres.

Liquidité
La liquidité est la capacité d'un débiteur à rembourser ses dettes. Dans le cadre de la finance de marché, un actif ayant une bonne liquidité est un actif que l'on peut vendre ou acheter facilement dans de bref délais

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M
Marché des produits dérivés de taux
Le marché des produits dérivés de taux est le marché sur lequel s'échangent des instruments financier ayant pour sous-jacent un taux d'intérêt, par exemple les swaps de taux.
Marché des produits dérivés de taux
Le marché des produits dérivés de taux est le marché sur lequel s'échangent des instruments financiers ayant pour sous-jacent un taux d'intérêt, par exemple les swaps de taux.

Marché interbancaire
Le marché interbancaire est le marché sur lequel les banques s'échangent des actifs financiers à court terme. il est très liquide et peu risqué.

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N

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O

Opération d'open market
Les opérations d'open market sont les principaux moyen d'actions des banques centrales, ils permettent l'injection ou le retrait de liquidité dans le marche monétaire et influent dont sur les taux d'intérêts.

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P

Paradoxe de Saint-Petersbourg
Le paradoxe de Saint-Petersbourg tant à prouver la notion d'utilité en montrant qu'un joueur qui peut potentiellement gagner un gain infini refusera de jouer si la mise initiale est trop importante.
Produits dérivés
Les produits dérivés sont des instruments financiers utilisés pour couvrir des risques (risque politique, risque de marché, risque de contrepartie et risque de liquidité) ou bien spéculer. Ce sont des instruments dont la valeur se fonde sur un autre élément (instrument financier, indice...)

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Q

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R

Risque de crédit
Le risque de crédit est le risque qu'un emprunteur ne rembourse pas sa dette

Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque lié aux actifs financiers peu liquide: difficiles à vendre dans de bref délais

Risque de taux
Le risque de taux est le risque lié aux variations des taux d'intérêts qui influent sur le prix d'un actif.

Risque opérationnel
Le risque opérationnel est le risque lié aux opérations de l'entreprise, on y trouve les erreurs juridiques, les erreurs de procédures, la fraude interne ou externe ou encore le vandalisme.

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S

Saint-Petersbourg (paradoxe de)
Le paradoxe de Saint-Petersbourg tant à prouver la notion d'utilité en montrant qu'un joueur qui peut potentiellement gagner un gain infini refusera de jouer si la mise initiale est trop importante.

SEBC: système européen de banques centrales
Le SEBC, Système Européen de Banques Centrales et l'organisme qui détermine la politique monétaire de la zone euro, son objectif principal est le maintient de la stabilité des prix.

Spéculation
La spéculation est un pari sur la valeur future d'un produits financier, elle nécessite de prendre des risques. La spéculation est le comportement contraire de la couverture.


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T

Taux d'intérêt
Un taux d'intérêt pour un prêt donné indique le pourcentage de la somme prêtée que le préteur recevra et que l'emprunteur paiera.

TCN
Les TCN, Titre de créance négociable sont des instruments financiers représentant un droit de créance. Leur montant est généralement élevé. Les Titres de créances négociables comprennent les Certificats de dépôt, billets de trésorerie et bons à moyen terme négociables.

TIBOR
Le TIBOR, Tokyo Interbank Offered Rate, est le taux de référence auquel les banques prêtent sur le marché interbancaire japonais.


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U

Utilité
L'utilité est la notion de satisfaction obtenue par l'obtention d'un bien ou d'un service.
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V

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W

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X

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Y

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Z

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